algoderiv/ctp-api

CTP 6.7.8 API Skill

CTP（综合交易平台）是中国期货市场最广泛使用的交易接口。本技能涵盖 CTP 6.7.8 版本的完整 API 文档，包括交易接口、行情接口、数据结构和错误处理。

When to Use This Skill

This skill should be triggered when:

• 使用 CTP API 进行期货/期权交易开发
• 实现行情订阅和数据处理
• 处理订单提交、撤单、查询操作
• 理解 CTP 回调机制和事件处理
• 调试 CTP 连接、登录、交易问题
• 查询账户资金、持仓、成交记录

Quick Reference

核心类

| 类名 | 用途 | |------|------| | CThostFtdcTraderApi | 交易接口主类，处理订单、查询 | | CThostFtdcMdApi | 行情接口主类，订阅市场数据 | | CThostFtdcTraderSpi | 交易回调接口，接收交易响应 | | CThostFtdcMdSpi | 行情回调接口，接收行情数据 |

常用请求方法 (TraderApi)

// 登录
ReqUserLogin(CThostFtdcReqUserLoginField *pReqUserLoginField, int nRequestID);

// 报单
ReqOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, int nRequestID);

// 撤单
ReqOrderAction(CThostFtdcInputOrderActionField *pInputOrderAction, int nRequestID);

// 查询持仓
ReqQryInvestorPosition(CThostFtdcQryInvestorPositionField *pQryInvestorPosition, int nRequestID);

// 查询资金
ReqQryTradingAccount(CThostFtdcQryTradingAccountField *pQryTradingAccount, int nRequestID);

常用回调方法 (TraderSpi)

// 登录响应
OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast);

// 报单回报
OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder);

// 成交回报
OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade);

// 报单错误
OnErrRtnOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo);

行情接口 (MdApi)

// 订阅行情
SubscribeMarketData(char *ppInstrumentID[], int nCount);

// 行情回调
OnRtnDepthMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField *pDepthMarketData);

关键数据结构

// 报单输入
struct CThostFtdcInputOrderField {
    TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;          // 经纪公司代码
    TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;      // 投资者代码
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;  // 合约代码
    TThostFtdcDirectionType Direction;         // 买卖方向
    TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag; // 开平标志
    TThostFtdcVolumeType VolumeTotalOriginal; // 数量
    TThostFtdcPriceType LimitPrice;           // 限价
    // ...
};

// 深度行情
struct CThostFtdcDepthMarketDataField {
    TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;  // 合约代码
    TThostFtdcPriceType LastPrice;            // 最新价
    TThostFtdcVolumeType Volume;              // 成交量
    TThostFtdcPriceType BidPrice1;            // 买一价
    TThostFtdcVolumeType BidVolume1;          // 买一量
    TThostFtdcPriceType AskPrice1;            // 卖一价
    TThostFtdcVolumeType AskVolume1;          // 卖一量
    // ...
};

常见错误码

| 错误码 | 含义 | |--------|------| | 0 | 成功 | | 3 | 不合法的登录 | | 5 | 用户未登录 | | 13 | 资金不足 | | 14 | 报单数量不合法 | | 22 | 合约代码错误 | | 25 | 平仓量超过持仓量 | | 30 | CTP未初始化 | | 31 | 前置不活跃 |

Reference Files

This skill includes comprehensive documentation in references/ (52 files, ~1.1MB total):

| 类别 | 文件 | 描述 | |------|------|------| | 入门 | getting_started_*.md | 入门指南、阅读指引 (3 files) | | 交易接口 | trader_api.md | CThostFtdcTraderApi 类 | | 行情接口 | md_api.md | CThostFtdcMdApi 类 | | 交易回调 | trader_spi.md | CThostFtdcTraderSpi 回调 | | 行情回调 | md_spi.md | CThostFtdcMdSpi 回调 | | 请求方法 | requests_*.md | Req* 方法 (5 files) | | 回调方法 | callbacks_*.md | OnRsp*/OnRtn* (10 files) | | 交易功能 | trading_*.md | 交易相关 (5 files) | | 行情功能 | market_data_*.md | 行情相关 (5 files) | | API参考 | api_reference_*.md | 完整 API (14 files) | | 版本记录 | changelog_*.md | 更新日志 (4 files) | | 监管 | monitoring.md | 看穿式监管说明 |

Working with This Skill

交易流程

1. 初始化: CreateFtdcTraderApi() 创建 API 实例
2. 注册: RegisterSpi() 注册回调，RegisterFront() 注册前置地址
3. 连接: Init() 启动连接，等待 OnFrontConnected() 回调
4. 认证: ReqAuthenticate() 客户端认证（看穿式监管）
5. 登录: ReqUserLogin() 用户登录
6. 交易: 发送报单、查询等请求
7. 释放: Release() 释放资源

行情流程

1. 初始化: CreateFtdcMdApi() 创建行情 API
2. 注册: 注册 Spi 和前置地址
3. 连接: Init() 启动，等待 OnFrontConnected()
4. 登录: ReqUserLogin() 登录行情服务器
5. 订阅: SubscribeMarketData() 订阅合约行情
6. 接收: 通过 OnRtnDepthMarketData() 接收行情推送

注意事项

• 所有请求都是异步的，通过回调返回结果
• 每个请求需要唯一的 RequestID
• 登录前需要先完成看穿式客户端认证
• 流控限制：每秒最多 1-2 个请求
• 注意处理断线重连逻辑

Source

• PDF: CTP 6.7.8 API接口说明
• Pages: 2466
• Version: 6.7.8
• Date: 2024-12

Notes

• 本技能从官方 PDF 文档自动提取
• 包含完整的 API 方法、回调、数据结构
• 代码示例为 C++ 风格，Python 绑定方法名相同
• 详细信息请参考 references/ 目录下的分类文档