algoderiv/wtpy

WonderTrader/wtpy Development Guide

综合 WonderTrader 官方文档（Read the Docs）、社区学习笔记（WonderTrader-Learning-Notes）和非官方整理文档（docs_wondertrader）三大来源，为 wtpy/WonderTrader 量化交易开发提供一站式参考。

When to Use This Skill

This skill should be triggered when:

• 使用 wtpy (WonderTrader Python 框架) 开发量化策略
• 使用 WonderTrader C++ 核心进行高频/极速交易开发
• 配置和运行 CTA/SEL/HFT/UFT 引擎
• 进行策略回测、仿真交易或实盘交易
• 处理行情数据（DSB/CSV 转换、数据录制、历史数据管理）
• 配置和使用 WtMonSvr 监控服务或 WtStudio
• 对接 CTP/openctp/XTP 等交易和行情接口
• 开发自定义执行器（ExtExecuter）或行情解析器（ExtParser）
• 排查 WonderTrader 常见问题（编译、配置、运行）

Quick Reference

Installation

pip install wtpy --upgrade

Backtest (CTA)

from wtpy import WtBtEngine, EngineType
from wtpy.apps import WtBtAnalyst

engine = WtBtEngine(EngineType.ET_CTA)
engine.init('../common/', "configbt.yaml")
engine.configBacktest(202201100930, 202202011500)
engine.commitBTConfig()

straInfo = StraDualThrust(name='pydt_cu', code="SHFE.cu.HOT",
    barCnt=50, period="m5", days=30, k1=0.1, k2=0.1, isForStk=False)
engine.set_cta_strategy(straInfo)
engine.run_backtest()

analyst = WtBtAnalyst()
analyst.add_strategy("pydt_cu", folder="./outputs_bt/pydt_cu/",
    init_capital=500000, rf=0.02, annual_trading_days=240)
analyst.run()
engine.release_backtest()

Live Trading (CTA)

from wtpy import WtEngine, EngineType

env = WtEngine(EngineType.ET_CTA)
env.init('../common/', "config.yaml")
straInfo = StraDualThrust(name='pydt_au', code="SHFE.au.HOT",
    barCnt=50, period="m5", days=30, k1=0.2, k2=0.2, isForStk=False)
env.add_cta_strategy(straInfo)
env.run()

Contract Code Format

• 期货合约: CFFEX.IF.2306
• 期货主力: CFFEX.IF.HOT
• 商品期权: CFFEX.IO2007.C.4000
• 股票: SSE.STK.600000
• ETF期权: SSE.ETFO.10003961

Trading Engines

| 引擎 | 适用场景 | 驱动方式 | 延迟 | |------|---------|---------|------| | CTA | 少标的择时/套利 | 事件+时间 | ~70μs (Python) | | SEL | 多因子选股 | 时间(异步) | - | | HFT | 高频交易 | 事件 | 1-2μs | | UFT | 超高频(仅C++) | 事件 | <200ns |

Reference Files

This skill includes comprehensive documentation in references/:

Getting Started & Architecture

• getting-started-official.md - 官方快速入门（安装、demo运行、回测分析）
• getting-started-notes.md - 社区学习笔记（版本选择、策略编写、环境部署、回测与实盘详解）
• architecture.md - 架构分析（信号与交易解耦、策略组、风控管理）

Strategy Development

• strategies.md - 经典策略实现（DualThrust、ATR、菲阿里四价、空中花园等）
• api.md - 策略 API 详解（数据接口、交易接口、信号接口）及行情/交易接口对接

Configuration & Data

• configuration.md - 配置文件详解（configbt.yaml、config.yaml、actpolicy.yaml、executers.yaml 等）
• data-tools.md - 数据工具（WtDataHelper、CSV/DSB 转换、Tick数据处理）
• data-management.md - 数据管理（WtDtServo、ExtDataLoader/Dumper、历史数据处理、WtDHFactory）

Advanced Development

• advanced.md - 进阶开发（ExtParser、ExtExecuter、C++开发环境搭建、自定义数据存储）
• wtcpp-modules.md - C++ 模块详解（QuoteFactory、CTA/HFT仿真、下单流程、配置文件源码分析）
• source-analysis.md - 源码解析（回测框架、执行单元、HFT引擎、CTA引擎、信号执行流程）

Operations & Troubleshooting

• tools-console.md - Web 控制台与 WtStudio 使用手册（监控、调度、回测查看、参数优化）
• faq.md - 常见问题（引擎选择、合约代码规则、openctp 对接、CTA 下单接口详解）

Documentation Sources

| Source | Type | Pages | URL | |--------|------|-------|-----| | WonderTrader 官方文档 | Official (RTD) | 53 | https://wtdocs.readthedocs.io/zh/latest/ | | WonderTrader 学习笔记 | Community | 75 | https://zzzzhej.github.io/WonderTrader-Learning-Notes/ | | WonderTrader 非官方文档 | Unofficial | 27 | https://dumengru.github.io/docs_wondertrader/ |

Key Resources

• GitHub (C++): https://github.com/wondertrader/wondertrader
• GitHub (Python): https://github.com/wondertrader/wtpy
• PyPI: https://pypi.org/project/wtpy/
• QQ群: 610730738

Notes

• This skill was consolidated from three separate documentation sources
• Reference files preserve the original structure and code examples
• Content is primarily in Chinese (中文), matching the original documentation
• Code examples include both Python (wtpy) and C++ (WonderTrader core) implementations