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同类对比计算 Skill

数据来源

本 Skill 支持多种金融数据输入格式，核心数据来源包括：

1. 对比对象数据

• 产品数据：基金、理财产品、投资组合等
• 公司数据：上市公司、非上市公司等
• 行业数据：不同行业、板块的数据
• 基准数据：市场基准、行业基准等

2. 对比指标数据

• 收益率指标：累计收益率、年化收益率、区间收益率
• 风险指标：波动率、最大回撤、夏普比率
• 规模指标：资产规模、市值、营收规模
• 财务指标：ROE、ROA、净利润率等

3. 分类标签数据

• 行业分类：所属行业、细分行业
• 风格标签：价值/成长、大盘/小盘
• 地区标签：所属地区、市场类型
• 时间标签：成立时间、存续时间

4. 数据格式要求

• CSV格式：标准对比数据，包含对象标识和指标列
• Excel格式：支持多工作表对比数据
• JSON格式：结构化对比数据
• 数据库连接：支持SQL数据库直接查询

说明：本 Skill 不包含数据采集功能，需要用户提供清洗后的对比数据。建议对比对象数量不少于10个，以便进行有意义的排名和对比分析。

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功能

本 Skill 提供全面的同类对比分析能力，涵盖多种对比方法：

1. 排名分析

• 绝对排名：按指标值进行绝对排名
• 相对排名：相对于基准的相对排名
• 分位数排名：计算指标的分位数排名
• 滚动排名：计算滚动窗口内的排名变化

2. 对比分析

• 横向对比：同一时点不同对象的对比
• 纵向对比：同一对象不同时点的对比
• 分组对比：按分类标签进行分组对比
• 基准对比：与基准对象的对比分析

3. 统计指标

• 分位数统计：计算各分位数的指标值
• 均值对比：计算均值及与均值的差异
• 标准差对比：计算标准差及相对位置
• 偏度峰度：分析指标的分布特征

4. 可视化分析

• 排名图表：生成排名变化的可视化图表
• 对比图表：生成对比分析的可视化图表
• 分布图表：生成指标分布的可视化图表

5. 数据处理能力

• 缺失值处理：支持前向填充、均值填充等方法
• 异常值检测：基于统计方法识别和处理异常值
• 数据标准化：支持不同数据源的格式统一
• 权重调整：支持按权重进行加权对比

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使用示例

输出示例

{
  "comparison_period": "2024-01-01 to 2024-12-31",
  "total_objects": 50,
  "ranking": [
    {
      "object_id": "FUND001",
      "object_name": "基金A",
      "metric_value": 18.5,
      "absolute_rank": 1,
      "percentile_rank": 98,
      "relative_to_mean": 1.25,
      "relative_to_median": 1.15
    }
  ],
  "statistics": {
    "mean": 14.8,
    "median": 16.1,
    "std": 5.2,
    "min": 5.3,
    "max": 18.5,
    "percentile_25": 11.2,
    "percentile_75": 17.8
  },
  "group_comparison": {
    "金融": {
      "mean": 12.5,
      "count": 10
    },
    "科技": {
      "mean": 16.8,
      "count": 15
    }
  }
}

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注意事项与限制

1. 数据质量要求

• 对比数据需要经过清洗和验证
• 对比对象需要具有可比性
• 指标计算口径需要统一

2. 对比方法选择

• 不同对比方法的结果可能不同
• 排名结果受样本数量影响
• 分组对比需要合理的分类标准

3. 时间序列分析

• 排名和对比结果具有时间依赖性
• 不同时间区间的结果不可直接比较
• 需要考虑市场环境的影响

4. 综合判断原则

• 单一排名指标不能全面反映对象特征
• 需要结合多个指标进行综合分析
• 应结合行业特点和市场环境进行判断

5. 使用限制

• 本 Skill 输出为技术分析结果，不构成投资建议
• 使用者应结合专业判断和具体业务场景
• 对于重大决策，建议咨询专业投资顾问

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参考资料

• 见 references/ 目录中的相关文档，包括：
  • 同类对比分析方法手册
  • 排名计算方法指南
  • 统计分析方法说明
  • 数据处理方法说明文档

License

• 本 skill 代码部分采用 MIT License，详见 LICENSE 文件
• 依赖与运行环境以 requirements.txt 为准
• 文档内容采用 CC BY 4.0 许可