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trust-risk-manager

描述

信托风险全流程管理工具，覆盖信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险四大维度，提供实时监控、预警提示和风险处置建议。

功能

• 信用风险评估（融资主体、担保措施、偿债能力）
• 市场风险监控（利率、汇率、商品价格敏感性）
• 流动性风险分析（期限错配、赎回压力、变现能力）
• 操作风险检查（流程合规、系统安全）
• 风险预警指标（VaR、CVaR、压力测试）
• 风险限额管理（集中度、久期、杠杆）
• 风险报告生成

使用场景

• 风控部门日常监控
• 投后管理风险排查
• 新产品风险评审
• 监管报送数据准备
• 风险预警处置

输入输出

输入

{
  "portfolio_id": "",
  "risk_type": "all|credit|market|liquidity|operation",
  "assets": [
    {
      "asset_id": "",
      "asset_type": "非标债权|股票|债券|基金",
      "exposure": 1000000,
      "credit_rating": "AA+",
      "maturity_date": "2027-03-20",
      "counterparty": ""
    }
  ],
  "confidence_level": 0.95,
  "time_horizon": 1,
  "stress_scenarios": ["利率上升100bp", "股市下跌20%", "信用利差扩大200bp"]
}

输出

{
  "status": "success",
  "data": {
    "overall_risk_score": 65,
    "risk_level": "中等",
    "var_95": 1250000,
    "cvar_95": 1800000,
    "credit_risk": {
      "score": 70,
      "exposure_by_rating": {"AAA": 30, "AA+": 40, "AA": 30},
      "concentration_risk": 0.35
    },
    "market_risk": {
      "score": 60,
      "duration": 2.5,
      "convexity": 8.2,
      "beta": 0.85
    },
    "liquidity_risk": {
      "score": 65,
      "liquidity_ratio": 1.2,
      "maturity_mismatch": 0.15
    },
    "stress_test": {
      "利率上升100bp": {"portfolio_value_change": -3.2},
      "股市下跌20%": {"portfolio_value_change": -8.5}
    },
    "early_warnings": [
      {"level": "yellow", "indicator": "单一主体集中度超限", "threshold": "15%", "current": "18%"}
    ]
  }
}

运行方式

# 全面风险评估
python scripts/main.py --portfolio-id "PTF001" --risk-type all

# 信用风险专项
python scripts/main.py --risk-type credit --assets data/assets.json

# 压力测试
python scripts/main.py --stress-test --scenarios data/scenarios.json

# 风险预警监控
python scripts/main.py --monitor --watchlist data/watchlist.json

依赖

• numpy>=1.23.0
• pandas>=1.5.0
• scipy>=1.9.0
• statsmodels>=0.13.0
• arch>=5.3.0

风险指标说明

| 指标 | 说明 | 阈值 | |---|---|---| | VaR (95%) | 95%置信度下的最大损失 | <5%总资产 | | CVaR | 条件VaR，尾部风险 | <8%总资产 | | 久期 | 利率敏感度 | <3年 | | 集中度 | 单一主体占比 | <15% | | 流动性比率 | 流动资产/总资产 | >1.0 |

免责声明

本工具提供的风险评估结果仅供参考，不构成风险处置建议。实际风险管理需结合定性分析和专业判断。

许可证

MIT License