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基金定投规划 (Fund SIP Planner)

智能定投策略设计与回测工具，帮助用户制定科学的定投计划。

功能概述

• 定投计划设计: 目标金额、定投周期、扣款日规划
• 固定定投: 固定金额、固定频率的传统定投
• 智能定投: 基于均线/估值/趋势的动态金额调整
• 定投回测: 历史数据回测验证策略效果
• 止盈止损: 目标收益率触发、最大回撤控制
• 收益计算: 定投收益率、年化收益、累计收益

使用方法

命令行调用

# 基础定投计划
fund-sip --target 100000 --monthly 2000 --years 5

# 智能定投（均线策略）
fund-sip --target 100000 --strategy ma --base-amount 2000

# 定投回测
fund-sip --backtest --fund 000001 --amount 1000 --years 3

Python API

from fund_sip_planner import SIPPlanner

planner = SIPPlanner()

# 设计定投计划
plan = planner.create_plan(
    target_amount=100000,
    monthly_amount=2000,
    years=5
)

# 智能定投回测
backtest = planner.backtest(
    fund_code='000001',
    strategy='ma',
    base_amount=1000,
    years=3
)

定投策略

1. 固定定投

每期投入固定金额，不择时。

定投金额 = 固定金额
优点: 简单省心，摊平成本
缺点: 无法利用市场波动

2. 均线定投策略

基于价格与均线的偏离度动态调整金额。

偏离度 = (当前价格 - 均线) / 均线

定投金额 = 基础金额 × (1 - 偏离度 × 调整系数)

当价格低于均线时多投，高于均线时少投。

| 偏离度 | 调整系数 | 定投倍数 | |:---|:---:|:---:| | < -20% | 1.5x | 2.0x | | -20% ~ -10% | 1.2x | 1.5x | | -10% ~ 10% | 1.0x | 1.0x | | 10% ~ 20% | 0.8x | 0.8x | | > 20% | 0.6x | 0.5x |

3. 估值定投策略

基于估值分位数动态调整金额。

定投金额 = 基础金额 × 估值调整系数

低估值(分位数<30%): 2.0x
中估值(30%-70%): 1.0x
高估值(分位数>70%): 0.5x

4. 趋势定投策略

基于技术指标判断趋势方向。

上升趋势: 1.0x (谨慎追高)
震荡趋势: 1.2x (逢低加仓)
下降趋势: 1.8x (越跌越买)

止盈止损策略

目标收益率止盈

| 目标收益率 | 止盈操作 | |:---|:---| | 10% | 赎回10%仓位 | | 15% | 赎回25%仓位 | | 20% | 赎回50%仓位 | | 30% | 全部赎回 |

最大回撤止损

当前回撤 = (历史最高净值 - 当前净值) / 历史最高净值

回撤 > 10%: 关注
回撤 > 15%: 暂停定投
回撤 > 20%: 考虑止损

输出格式

定投计划报告

{
  "plan_id": "SIP_20260321_001",
  "created_at": "2026-03-21",
  "target_amount": 100000,
  "monthly_amount": 2000,
  "years": 5,
  "strategy": "fixed",
  "total_periods": 60,
  "expected_return": 0.08,
  "projected_value": 147746,
  "projected_profit": 27746,
  "schedule": [
    {
      "period": 1,
      "date": "2026-04-01",
      "amount": 2000,
      "cumulative_investment": 2000,
      "projected_value": 2013
    }
  ]
}

示例

示例1: 基础定投计划

输入:

定投目标10万，每月定投2000元，投资5年

输出:

📊 定投计划报告

定投目标: ¥100,000
每月定投: ¥2,000
投资期限: 5年 (60期)
定投策略: 固定定投

预期收益:
  累计投入: ¥120,000
  预期总值: ¥147,746
  预期收益: ¥27,746 (23.1%)
  年化收益: 8.0%

定投日历:
  扣款日: 每月1日
  首次扣款: 2026-04-01
  预计达成: 2028-08 (第29期)

建议:
  ✅ 建议设置自动扣款，避免断供
  ⚠️ 市场波动可能影响实际收益
  📈 建议设置15%止盈目标

示例2: 智能定投回测

输入:

回测基金000001的均线定投策略，基础金额1000元，投资3年

输出:

📊 定投回测报告

基金: 华夏成长混合 (000001)
回测区间: 2023-03-21 ~ 2026-03-21
策略: 均线定投 (60日均线)
基础金额: ¥1,000

回测结果:
              固定定投    均线定投    提升
  累计投入:   ¥36,000    ¥42,500    +18%
  期末市值:   ¥45,230    ¥52,860    +17%
  总收益:     ¥9,230     ¥10,360    +12%
  收益率:     25.6%      24.4%      -1.2pp
  年化收益:   7.9%       7.6%       -0.3pp
  平均成本:   ¥1.52      ¥1.45      -4.6%

分析:
  ✅ 均线定投降低了平均成本
  ✅ 在市场下跌时自动多投
  ⚠️ 但投入金额增加了18%
  💡 适合波动较大的市场

注意事项

1. 定投需要长期坚持，建议3年以上
2. 智能定投可能增加投入金额，需预留资金
3. 回测结果不代表未来表现
4. 止盈后可根据情况重新开启定投
5. 建议结合市场估值判断定投时机
6. 定投不是万能，极端行情需灵活调整

依赖

numpy>=1.20.0
pandas>=1.3.0

作者

FinClaw - 上海财经大学金融研究工具