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XtQuant 量化交易Python库

XtQuant是迅投MiniQMT的Python接口库，提供行情数据和交易功能。

核心概念

模块结构

| 模块 | 用途 | 导入方式 | |------|------|----------| | xtdata | 行情数据获取 | from xtquant import xtdata | | xttrader | 实盘交易 | from xtquant.xttrader import XtQuantTrader | | xtconstant | 交易常量 | from xtquant import xtconstant | | xttype | 账户类型定义 | from xtquant.xttype import StockAccount, FutureAccount |

运行前置条件

1. 安装Python: 64位 Python 3.6-3.13
2. 安装xtquant: pip install xtquant 或将xtquant拷贝到Python的site-packages目录
3. 启动MiniQMT客户端: 运行程序前必须先启动QMT/MiniQMT客户端并登录

代码格式

• 股票代码: 000001.SZ (深圳) / 600000.SH (上海)
• 期货代码: IF2309.CFE (股指期货) / CU2309.SHFE (沪铜)
• ETF代码: 510500.SH

快速开始

1. 行情数据获取 (xtdata)

from xtquant import xtdata

# 订阅实时行情
def on_data(datas):
    for stock_code in datas:
        print(stock_code, datas[stock_code])

xtdata.subscribe_quote('000001.SZ', period='1d', callback=on_data)
xtdata.run()  # 阻塞运行

# 获取历史K线
xtdata.download_history_data('000001.SZ', period='1d', start_time='20230101', end_time='20231231')
kline = xtdata.get_market_data(stock_list=['000001.SZ'], period='1d')

2. 实盘交易 (xttrader)

from xtquant.xttrader import XtQuantTrader
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant
import random

# 初始化交易接口
path = 'D:/QMT/userdata_mini'  # MiniQMT安装目录下的userdata_mini文件夹
session_id = random.randint(100000, 999999)
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)
xt_trader.start()

# 连接账户
if xt_trader.connect() == 0:
    print("连接成功")

# 普通股票账户
account = StockAccount('123456789')

# 下单 (使用xtconstant常量)
order_id = xt_trader.order_stock(
    account,                          # 账户
    '600000.SH',                     # 股票代码
    xtconstant.STOCK_BUY,            # 委托类型: 买入
    100,                             # 委托数量
    xtconstant.FIX_PRICE,            # 报价类型: 指定价
    10.5,                            # 委托价格
    'strategy_name',                  # 策略名称
    'remark'                         # 备注
)

常用功能速查

xtdata 行情模块

| 功能 | 函数 | 说明 | |------|------|------| | 订阅实时行情 | subscribe_quote() | 单股行情订阅 | | 订阅全推行情 | subscribe_whole_quote() | 全市场行情 | | 获取K线数据 | get_market_data() | 从缓存获取 | | 获取本地数据 | get_local_data() | 从本地文件获取 | | 下载历史数据 | download_history_data() | 补充历史数据 | | 获取财务数据 | get_financial_data() | 三大报表等 | | 获取板块列表 | get_sector_list() | 行业/概念板块 | | 获取成分股 | get_stock_list_in_sector() | 板块成分股 |

xttrader 交易模块 (正确API)

| 功能 | 函数 | 说明 | |------|------|------| | 股票下单 | order_stock() | 买入/卖出股票 | | 股票异步下单 | order_stock_async() | 异步下单 | | 撤单 | cancel_order_stock() | 撤销委托 | | 订阅账户 | subscribe() | 订阅账户推送 | | 反订阅 | unsubscribe() | 取消账户订阅 | | 查资产 | query_stock_asset() | 查询账户资产 | | 查持仓 | query_stock_positions() | 查询所有持仓 | | 查持仓(单只) | query_stock_position() | 查询单只股票持仓 | | 查委托 | query_stock_orders() | 查询所有委托 | | 查委托(单笔) | query_stock_order() | 查询单笔委托 | | 查成交 | query_stock_trades() | 查询所有成交 |

交易常量 (xtconstant)

委托类型 (order_type):

• STOCK_BUY - 股票买入
• STOCK_SELL - 股票卖出

报价类型 (price_type):

• FIX_PRICE - 指定价
• LATEST_PRICE - 最新价
• MARKET_SH_CONVERT_5_CANCEL - 最优五档即时成交剩余撤销(上海)

委托状态 (order_status):

• ORDER_REPORTED (50) - 已报
• ORDER_SUCCEEDED (56) - 已成
• ORDER_CANCELED (54) - 已撤
• ORDER_JUNK (57) - 废单

数据周期说明

tick        - 分笔数据
1m/5m/15m  - 分钟线
30m/1h     - 半小时/小时线
1d          - 日线
1w          - 周线
1mon        - 月线
1q          - 季度线
1hy         - 半年线
1y          - 年线

复权类型

none        - 不复权
front       - 前复权
back        - 后复权
front_ratio - 等比前复权
back_ratio  - 等比后复权

参考文档

详细API说明请参阅:

• 行情API: xtdata-api.md
• 交易API: xttrader-api.md
• 使用示例: examples.md

注意事项

1. 数据获取需先确保MiniQMT本地有所需数据，必要时用download_history_data补充
2. 实时行情订阅回调中不要执行耗时操作
3. 单股订阅建议不超过50只，大量订阅推荐使用全推数据
4. 板块等静态信息更新频率低，每周/每日定期下载即可
5. level2行情(逐笔/千档)仅实盘时有效，跨交易日自动清理
6. 重要: 查询资产/持仓/委托前必须先调用 subscribe(account) 订阅账户