phpmac/position-sizing
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当用户要求 "计算仓位", "仓位管理", "止损比例", "凯利公式", "盈亏比", "资金管理", "半凯利", "反马丁格尔", "固定风险", "position sizing", "策略评估", "策略体检", "SQN", "夏普比率", "卡玛比率", "期望值", "获利因子", "MAE", "MFE", "R乘数", "索提诺", "蒙特卡洛", "样本外测试", "策略回测" 或需要计算合约交易的最优仓位/止损/资金分配/策略质量评估时应使用此技能. 覆盖仓位管理/策略评估/交易解剖/压力测试的完整框架. 即使用户只是提到 "这笔交易该下多少", "策略好不好", "复盘怎么算" 等模糊描述也应触发.
tools
Updated May 15, 2026
$ install --global
skillsauthnpx skillsauth add phpmac/skills position-sizingInstall this skill globally with one command. Works with Claude Code, Cursor, and Windsurf.
Security Scan Results
3 of 9 scanners reported clean
Some scanners were skipped, did not run, or reported a non-clean status. Review each row below.
3
Scanners Passed
9
Scanners in report
Clean
TrivyContainer and dependency vulnerability scanner
95%
Clean
SemgrepStatic code analysis for vulnerabilities
95%
Clean
mcp-scan (Snyk)Model Context Protocol security validation
95%
Skipped
Snyk (dep)Open source security scanning
50%
Skipped
Socket.devSupply chain security analysis
50%
Skipped
VirusTotalMulti-engine malware detection
50%
Skipped
CrowdStrikeAdvanced threat intelligence
50%
Skipped
OSV-ScannerOpen Source Vulnerability database check
50%
Skipped
OWASP Dep-Check
50%
Last scanned: May 15, 2026, 5:52 AM36.7s4 files scanned
SKILL.md
- name:
- position-sizing
- description:
- 当用户要求 "计算仓位", "仓位管理", "止损比例", "凯利公式", "盈亏比", "资金管理", "半凯利", "反马丁格尔", "固定风险", "position sizing", "策略评估", "策略体检", "SQN", "夏普比率", "卡玛比率", "期望值", "获利因子", "MAE", "MFE", "R乘数", "索提诺", "蒙特卡洛", "样本外测试", "策略回测" 或需要计算合约交易的最优仓位/止损/资金分配/策略质量评估时应使用此技能. 覆盖仓位管理/策略评估/交易解剖/压力测试的完整框架. 即使用户只是提到 "这笔交易该下多少", "策略好不好", "复盘怎么算" 等模糊描述也应触发.
- allowed-tools:
- Read, Bash
交易系统工具箱
用于合约交易的仓位计算, 资金管理与策略质量评估.
工具概览
| 类别 | 解决什么 | 详见 | |------|---------|------| | 仓位管理 | 下多少仓, 怎么控制风险 | position-sizing.md | | 策略评估 | 策略好不好, 长期能不能赚 | strategy-evaluation.md |
执行流程
根据用户需求判断走哪个分支:
开仓前 (仓位管理):
- 确认账户余额
- 确认止损距离 (百分比或价格)
- 确认止盈目标 (百分比或价格)
- 计算盈亏比
- 用凯利公式判断交易是否值得做 (f* <= 0 不做)
- 用固定风险法计算仓位大小
- 给出半凯利建议仓位
复盘时 (策略评估):
- 收集历史交易数据 (胜率/平均盈利/平均亏损/交易次数)
- 计算期望值 (EV) -- 策略是否盈利的根本前提
- 计算 SQN -- 策略质量段位
- 计算获利因子 -- 盈亏覆盖能力
- 计算索提诺/卡玛比率 -- 风险调整后收益
- 如有单笔数据, 计算 MAE/MFE 诊断止损止盈
输出格式
仓位计算以表格呈现:
| 项目 | 值 | |------|-----| | 盈亏比 | X:1 | | 凯利仓位 | X% | | 半凯利仓位 | X% | | 固定风险仓位 | X U | | 建议 | 做或不做, 理由 |
策略评估以表格呈现:
| 指标 | 值 | 评价 | |------|-----|------| | 期望值 | X R | 合格/边缘/优秀 | | SQN | X | 及格/良好/优秀 | | 获利因子 | X | 合格/良好/优秀 | | 索提诺比率 | X | 合格/良好/优秀 | | 卡玛比率 | X | 合格/良好/优秀 |
反模式
- 绝对禁止使用马丁格尔策略 (输了翻倍下注), 归零只是时间问题
- 禁止在亏损时加仓, 亏损时只能减仓或暂停
- 禁止跳过凯利过滤直接下单
- 禁止凭感觉估计胜率, 应基于历史数据或回测结果
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